Analyse de risques : Identification et estimation : Outils quantitatifs d'estimation de risques
CoursOutils transverses
Exercice démonstratif : équivalence entre indice de Cornell et indice de Hasofer-Lind pour une marge gaussienne linéaire
La marge de sécurité s'écrit M=R-S, où R et S sont gaussiennes et non correlées. L'équivalence à démontrer se construit par étapes.
Question
-
Exprimer R et S sous forme de variables centrées réduites ;
-
Ecrire la marge de sécurité M dans le repère des variables centrées réduites ;
-
Tracer la droite d'état limite dans le nouveau repère et calculer la distance entre l'origine du repère et la droite ;
