Définitions
Rappel : Relations de Kolmogorov
On démontre aussi que l'application
est dérivable. On note
Définition : Générateur infinitésimal
On appelle générateur infinitésimal d'une chaîne de Markov la matrice A définie par :
On peut aussi le définir de façon equivalente par :
On notera par la suite
Remarque :
L'analogue en temps discret du générateur infinitésimal est :
