Exercices sur les chaînes de Markov

Correction Question 2

Partie 1

Il faut d'abord considérer que la sous-matrice Q correspond aux C0, C1, C2 (ce qui était évident puisque l'on donnait les états associés à la matrice fondamentale N).

Et on a (I-Q).N qui doit être égal à la matrice identité.

En notant N02 et N12 les coefficients manquant dans la matrice N, et en posant (I-Q).N=I on obtient les équations :

On en déduit : et

La matrice N.R ne contient que des 1. Ce résultat est normal, puisque quelque soit l'état transient (ou transitoire) dont on part, on termine obligatoirement en classe 3.

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