Les Chaînes de Markov en Temps Discret

Représentation Canonique

On représente la matrice ainsi :

Avec M, R des matrices carrées quelconque.

0 étant la matrice nulle.

Avec A,....I et sont des matrices carrées.

Et donc M,O,R et Q des matrices par blocs.

De plus, on a :

avec a la forme suivante :

La matrice A devient :

Avec des matrices.

Définition

Q est appelée matrice de passage des éléments ergodiques aux éléments transitoires.

R est appelée matrice de passage des éléments transitoires aux éléments ergodiques.

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