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Les Chaînes de Markov en Temps Discret
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Objectifs
Introduction
Définitions
Formalisation Matricielle
Représentation matricielle
Propriétés de Kolmogorov
Classification des états
Matrice de transition
Périodicité
Chaînes régulières
Loi de probabilité invariante sur classe finale
Contenu :
Propriétés de Kolmogorov
Fondamental
:
Propriété de Kolmogorov
Si
est un processus de Markov homogène,
Définition
:
Matrice de Transition
On appelle
la matrice de transition, tel que :
Fondamental
:
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est un processus de Markov homogène,
la matrice de transition, tel que :
