URI http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-1903 Optimisation continue fre Ce cours traite de l'optimisation continue, utilisée dans de très nombreux domaines des sciences de l'ingénieur. Les méthodes seront présentées tant sur le plan théorique qu'algorithmique : on abordera l'optimisation convexe, le cas des contraintes en égalité, des contraintes en inégalité, et la dualité. Une application en finance sera traitée (optimisation de portefeuille). Les outils de base de l'algèbre linéaire et de l'analyse numérique matricielle feront l'objet d'une introduction préalable. fuscia système linéaire optimisation convexe optimisation sous contraintes LOMv1.0 collection LOMv1.0 3 LOMv1.0 author BEGIN:VCARD N:Rossi;Fabrice FN:Fabrice Rossi EMAIL;TYPE=INTERNET: ORG:Telecom ParisTech END:VCARD 2009-01-28 LOMv1.0 publisher BEGIN:VCARD N:Telecom ParisTech FN:Telecom ParisTech EMAIL;TYPE=INTERNET: ORG: END:VCARD 2009-01-28 URI http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-1904 LOMv1.0 LOMFRv1.0 SupLOMFRv1.0 text/html application/pdf http://apiacoa.org/teaching/optimization/index.fr.html Nécessite Adobe Acrobat Reader ou tout autre logiciel permettant la lecture de documents au format PDF LOMv1.0 lecture LOMv1.0 exercise LOMv1.0 learner LOMFRv1.0 licence LOMFRv1.0 master 18 et + LOMv1.0 no LOMv1.0 yes Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et autorisation de désassembler (Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique) LOMv1.0 discipline Classification UNIT 1207 Optimisation mathématique, optimisation des structures 2512 Mathématiques et informatique financières CDD 22e éd. 658.015 658 Business marketing, business mathematics 519.3 Théorie des jeux, optimisation mathématique